Aprendiendo a ser un Trader Profesional en Argentina

Te mostramos una estrategia de trading utilizada por los traders profesionales de Wall Street aplicado con acciones de Argentina

Hay muchas estrategias de trading que debido a la dificultad matemática en muchos casos los traders amateurs no aplican. Hoy te mostramos y explicamos una de esas estrategias, el Arbitraje.

Arbitraje es tomar ventaja de una distorsión de precios en dos activos relacionados ( esto puede ser acciones, ETFs o futuros). Cuando estas tanto comprado y vendido en dos acciones al mismo tiempo, esta estrategia es llamada "pairs trading".

Puedes encontrar candidatos a esta estrategia observando los gráficos, y sabiendo que hay una similitud fundamental. Pueden ser acciones de la misma industria/sector.

Esta estrategia intenta obtener una ganancia "entrando" en el trade cuando los precios de los activos relacionados fundamentalmente se movieron en contra y "saliendo" cuando se mueven juntos al nivel anterior de "equilibrio".

Ademas esta estrategia también es conocida como "arbitraje estadístico" debido a que es un arbitraje matemático. Por otro lado esta es una estrategia también conocida como "arbitraje de valor relativo" esto se debe a que no hay niveles de precios absolutos en los que se opere, solo diferencias relativas.

Tipicamente a la estrategia de arbitraje no le importa la tendencia de los precios ( sea para arriba o sea para abajo).

Pero como obtenemos ganancia con esta "anomalía" estadística en los precios? Una manera es usar un indicador conocido como "El Indicador de Stress"con los candidatos elegidos. Y como los elegimos? Muy sencillo utilizamos el indice de correlación ( La correlación es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación conjunta entre dos variables. ). Una manera mas sencilla es mirando el gráfico( si vemos que en promedio se mueven iguales estos son dos buenos candidatos para llevar a cabo la estrategia)

Vamos a mirar el gráfico de dos compañías del sector bancario Galicia y Macro.

Vemos como prácticamente se mueven de la misma manera ( la otra manera es calcular la correlación de los retornos en este periodo del gráfico estudiado la correlación de los retornos es del 81%).

Como calculamos"El Indicador de Stress"? Lo primero es calcular el indicador estocástico de cada una de las compañías, luego de eso calculamos la diferencia entre estos dos indicadores estocásticos y finalmente calculamos el estocástico de esta diferencia. Sencillo,no?

Las reglas de trading son sencillas, Vendemos arriba de 95, Compramos debajo de 5, Salimos en 50.

Las ganancias acumuladas de la estrategia en este periodo suponiendo un tamaño de la posición de 1000 acciones quedaron así ( si operamos mas acciones tendremos mayores ganancias si operamos menos lo contrario). Todo esto esta medido en dolares ya que usamos los ADRs para hacer la estrategia.

Las reglas de trading son muy sencillas pero hablemos de los pro y los contra de esta estrategia.

Algunos pro de esta estrategia son que nos permite tener ganancias sin importar si el mercado esta subiendo o bajando junto con un timing muy bueno obteniendo grandes ganancias en el periodo de inversión pudiendo elegir el tamaño de la posición que tomamos. Algunos contra son que la estrategia vende en corto acciones lo que no es accesible para todos los inversores junto con pequeñas ganancias por acción por que lo que para ver una ganancia significativa deberíamos operar no solo una accion.

La planilla con las reglas y todos los cálculos exactos solo la enviamos a nuestros suscriptores pagos a cualquiera de nuestras estrategias de inversión, lo sentimos con los que nos leen pero es lo justo con los que confían en nuestra experiencia y profesionalismo. Pero si les interesa replicar esta estrategia por su cuenta en la nota esta explicado todo lo que necesitan.

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El Portafolio Global de El Blog del Financiero dejo una ganancia acumulada de 7,5% en dolares en 2018 vs un - 7% del S&P 500, esta estrategia se adapta a cualquier condición de mercado. En el 2019 esta estrategia lleva una ganancia acumulada del 4,5% en dolares.

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