Lea nuestra nota y entérese como administra un un Hedge Fund su portafolio de inversiones
Un Hedge Fund ( o fondo de cobertura),es un instrumento financiero de inversión que combinaba posiciones de venta y de compra con el fin de realizar una ganancia de la cartera frente a los movimientos del mercado.
Los Hedge Fund profesionales utilizan algoritmos basados en la medición de la tendencia diversificando en una canasta de distintos tipos de activos financieros. Este sector es uno dentro de las finanzas con mayor dinero administrado y tiene activos por valor de 303.6 billones de dolares en este 2020
No hay muchas formas diferentes de seguir las tendencias. Los ajustes menores pueden tener resultados positivos, pero el efecto suele ser muy pequeño. Si pasa demasiado tiempo observando variaciones menores de las reglas de entrada, corre el riesgo de perder las partes importantes. La verdad es que la mayoría de las reglas del sistema que siguen tendencias hacen lo mismo. Muestran resultados muy similares simplemente porque intentan lograr lo mismo. Por supuesto, juega con las reglas detalladas. Solo asegúrese de hacerlo después de haber probado la estrategia básica. Primero comprenda de dónde proviene el valor y se dará cuenta de lo poco que significan realmente las reglas de entrada.
El valor de las estrategias de seguimiento de tendencias profesionales proviene de la diversificación. Las reglas presentadas aquí son lo suficientemente buenas para lograr resultados a la par con la gran tendencia que sigue a los fondos de cobertura de futuros. Hacer las reglas más complejas no ayuda a su desempeño. El error de aficionados más común es pasar todo el tiempo ajustando las reglas de entrada y salida y no analizar lo suficiente el tamaño de la posición y el universo de inversión.
Las reglas simples que se presentan aquí son lo suficientemente buenas como para replicar el desempeño de muchas tendencias de grandes nombres que siguen a los fondos de cobertura con alta precisión y correlación. Sin embargo, no se equivoque. Las reglas del sistema de negociación son el componente menos importante de su estrategia de seguimiento de tendencias.
Veamos como se componen estas reglas:
Tamaño de posición
Algunos mercados son inherentemente más volátiles que otros. Para dar a cada posición la misma oportunidad de impactar en el resultado final, las posiciones deben ser más grandes para mercados menos volátiles. Esto se puede lograr de muchas formas diferentes. Un metodo muy usado utiliza el rango verdadero promedio (ATR) para este propósito. ATR mide el movimiento de precios diario promedio de un mercado. Esto puede servir como indicador de la volatilidad. Establezca un objetivo de impacto diario deseado por puesto. Luego, calcule cuántos contratos necesita negociar para lograrlo en función del ATR. Esto, naturalmente, supone que la volatilidad sigue siendo aproximadamente la misma. Este no es siempre el caso, por supuesto. Es una aproximación y, como tal, funciona.
Filtro de tendencia
Las posiciones compradas solo pueden abrirse si la media móvil de 50 días está por encima de la media móvil de 100 días y viceversa. Esto es para asegurarnos de que no realizamos operaciones en contra de la tendencia dominante. Reduce el número de operaciones y disminuye el riesgo de quedar atrapado en mercados sin tendencia.
Señal de entrada
Se abren posiciones en un nuevo máximo de 50 días y Viceversa para posiones de venta. Vaya con la ruptura y siga la tendencia. Nada más. Las señales se generan a partir de los datos de cierre diario y la operación realizada en la apertura del día siguiente.
Señal de salida
Salga en tres movimientos de rango verdadero promedio (ATR) contra la posición desde su lectura máxima. Por lo tanto, tenemos una pérdida teórica de 60 puntos básicos. No se utilizan stop intradiarias, por lo que se necesita un cierre de más de tres unidades ATR para que se active un stop al día siguiente.
Universo de inversión
Operar con un sistema de seguimiento de tendencias en un solo mercado o solo en unos pocos mercados diferentes es suicida. Puede haber períodos largos, incluso años, en los que simplemente no hay tendencias en ningún mercado o clase de activos determinados. La idea clave es operar en muchos mercados que cubran todas las clases de activos al mismo tiempo. Si no lo hace, esta estrategia simplemente no funcionará.
El universo de inversión que elija tendrá un impacto mucho mayor que modificar las reglas de compra y venta, así que elija sabiamente. Debe elegir un amplio conjunto de mercados y evitar una concentración demasiado alta en un solo sector. A largo plazo, un equilibrio saludable entre los principales sectores del mercado produce los mejores resultados. Generalmente se opera en 70 instrumentos distintos en distintos mercados( Renta Fija, Acciones, Commodities, Forex)
Aqui le dejamos unos ejemplos de las ultimas pociones abiertas de este sistema y su rendimiento en este 2020.
Rendimientos de 2020:
Enero: -5,04%
Febrero: 10,32%
Marzo: 36,35%
Abril: -0,87%
Mayo: -0,69%
Junio: -1,12%
Julio: 12,77%
Agosto: 3,85%
Septiembre: -10,14%
Octubre: 10.31%
Noviembre(hasta la fecha): -0,98%
Acumulado 2020: 54,75%
El rendimiento histórico de esta estrategia acumula un 13 000% desde el año 2000 hasta la fecha, esto lo podemos comparar contra el retorno del S&P 500 ( indice de acciones) que tuvo un rendimiento del 150% en el mismo periodo. Historicamente esta estrategia tiene retornos extraordinarios en los años en los que las acciones caen. Mientras que en los años que las acciones suben sus retornos son mas acotados.
Ultimas 5 posiciones abiertas (todas del lado comprado):
Cacao
GBP/USD
AUD/USD
S&P 500
CAC 40
Ejemplo de futuro de cacao dando señal de compra
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