Como ganan dinero los traders profesionales de Wall Street?

Lea nuestra nota y aprenda usted también a ganar dinero como los traders profesionales de Wall Street

Hay muchas estrategias de trading que debido a la dificultad matemática en muchos casos los traders amateurs no aplican. Hoy te mostramos y explicamos una de esas estrategias, el Arbitraje.

Arbitraje es tomar ventaja de una distorsión de precios en dos activos relacionados ( esto puede ser acciones, ETFs o futuros). Cuando estas tanto comprado y vendido en dos acciones al mismo tiempo, esta estrategia es llamada "pairs trading". Tambien se puede realizar esta estrategia , estando comprado en los dos activos a la vez, en caso de no poder shortear( es decir en vez de comprar un instrumento se vende) , volveremos a eso mas adelante ya que esta nota esta enfocada unicamente en el pairs trading comprando ambos activos relacionados a la vez.( si quiere ver una estrategia de pairs trading en donde se compra y se venden los activos relacionados puede ver esta nota aquí https://www.elblogdelfinanciero.com/post/aprendiendo-a-ser-un-trader-profesional-en-argentina)

Puedes encontrar candidatos a esta estrategia observando los gráficos, y sabiendo que hay una similitud fundamental. Pueden ser acciones de la misma industria/sector.

Esta estrategia intenta obtener una ganancia "entrando" en el trade cuando los precios de los activos relacionados fundamentalmente se movieron en contra y "saliendo" cuando se mueven juntos al nivel anterior de "equilibrio".

Ademas esta estrategia también es conocida como "arbitraje estadístico" debido a que es un arbitraje matemático. Por otro lado esta es una estrategia también conocida como "arbitraje de valor relativo" esto se debe a que no hay niveles de precios absolutos en los que se opere, solo diferencias relativas.

Tipicamente a la estrategia de arbitraje no le importa la tendencia de los precios ( sea para arriba o sea para abajo).

Pero como obtenemos ganancia con esta "anomalía" estadística en los precios? Una manera es usar un indicador conocido como "Z-Score"con los candidatos elegidos. Y como los elegimos? Muy sencillo utilizamos el indice de correlación ( La correlación es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación conjunta entre dos variables. ). Una manera mas sencilla es mirando el gráfico( si vemos que en promedio se mueven iguales estos son dos buenos candidatos para llevar a cabo la estrategia)

Vamos a mirar el gráfico de dos compañías del sector E-Commerce Mercado Libre y Shopify

Vemos como prácticamente se mueven de la misma manera ( la otra manera es calcular la correlación de los retornos, en este periodo del gráfico estudiado la correlación de los retornos es del 90%).

Como calculamos"el Z-Score"? es algo muy sencillo, primero obtenemos los precios históricos de los activos que vamos a analizar ( en este caso MELI y SHOP) luego invertimos ambas series de datos y con eso calculamos un ratio dividiendo ambas series. Seguimos calculando una media móvil exponencial y posteriormente calculamos el desvió estándar de esta media movil. Finalmente realizamos la diferencia entre el valor del ratio y la media móvil y a eso lo dividimos por el desvió estándar que calculamos anteriormente. Sencillo , no?

Las reglas de trading son sencillas, Compramos cuando el score es negativo y Vendemos cuando es positivo.

Las ganancias acumuladas de la estrategia con un capital inicial de $ 10 000 en este periodo suponiendo que se re invierten las ganancias obtenidas en cada operación quedaron así. Todo esto esta medido en dolares.

En este periodo la estrategia tuvo un increíble retorno del 346%

Algunos pro de esta estrategia son que nos permite tener ganancias sin importar si el mercado esta subiendo o bajando junto con un timing muy bueno obteniendo grandes ganancias en el periodo de inversión.

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El Portafolio Dinamico US de El Blog del Financiero en 2019 dejo una ganancia acumulada del 20,6% en dolares, esta estrategia esta diseñada para evitar grandes caídas del mercado y beneficiarse de las subas continuas del mismo esta pensado para inversores que busquen hacer crecer el capital a largo plazo y capitalizar los retornos año a año. El Asset Allocation para JUNIO 2020 fue de SPY 24%, IEF 20%, GLD 13%, TLT 13%, CASH 11%, QQQ 20%

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